FXのアルゴリズム取引とは
主要商品である『cTrader』は、FXマーケット参加業者からのNDD、STPモデルに対する需要に対応し、且つ、裁量取引においても視認性・操作性が優れたFX取引プラットフォームで、アルゴリズム取引プラットフォーム『cAlgo』とバックエンド管理システムと共に、クラウドを活用した完全なPaaS（Platform as a service）として提供されます。
Spotware Systemsは、2011年にシステム提供開始後、ヨーロッパ、ロシア、中東、オセアニアなどですでに50社を超えるＦＸサービスを提供するブローカーに採用され、2013年6月より日本でのマーケティングを開始。ロンドン、デンマーク、キプロス、モスクワ、シンガポール、東京に専任のローカル担当者を配置し、24時間体制でグローバルなサービスオペレーションを確立しています。なお、日本でのマーケティングを担当する 清水 裕之氏は、日本のFX業界において豊富なナレッジと個人投資家に対するブローカレッジサービスの経験を有しています。
cTrader
視認性に優れ、直観的に操作し易い先進的な次世代FX取引プラットフォーム FXのアルゴリズム取引とは
cTrader Web
PC、モバイル、タブレットHTML5に対応した初のウェブベースのプラットフォームで、インターネットを通じでどのPCからもアクセスし、cTraderの機能を利用可能
cTraderWebはHTML5に対応した初のウェブベースのプラットフォームで、cTraderの機能、スピードおよび信頼性を受け継ぎ、 FXのアルゴリズム取引とは オンライン化させています。ユーザーはインターネットへのアクセスを通じて、どのコンピュータからでも取引や口座の管理を行うことができます。cTraderからcTrader Webへシームレスに移行できるので、新たに移行方法等を習得する必要はありません。
cTrader Mobile Web
iPhoneやiPadのほか、Androidベースの多種多様なスマートフォンおよびタブレットから、いつでもどこでもアクセス可能
cAlgo
C#や.NETフレームワークで開発した独自ロボット（アルゴリズム）やインディケータにより、類ないプログラム取引を実現
cBroker
ブローカーが求めるモニタリングや情報追跡、あらゆる切り口で最適化されたバックオフィス管理機能を提供
cServer
クラウドベースのソリューションとして、拡張性・可用性を兼ね備えたローコストでサービス環境構築をスピーディーに実現
2013年7月、Spotware Systems社のフラッグシップ製品であるFXトレーディングプラットフォーム『cTrader』は、FX Weekの「e-FX awards ベストリテールプラットフォーム2013」を受賞しました。FX Weekは1990年に創刊、銀行、ブローカー、投資家、グローバル企業そしてベンダーをはじめとする外国為替およびマネーマーケットに関わるプロフェッショナル向けに業界ニュースレターを配信しています。
今回の受賞の理由として、2011年に提供を開始した『cTrader』は瞬く間に50社以上のFX事業会社に導入され、MT4に代わる信頼できるプラットフォームとして急展開、国内外から注目を集めていることが背景にあります。
『cTrader』プラットフォームが提供する価値は、ヨーロッパ、アジア、オセアニア地域で既に当社取引システムを採用する多くのお客様に高く評価されています。
デジタルPRとプレスリリース配信
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暗号資産取引所Bybit、MetaTrader4 (MT4) の取扱い開始
ドバイ（UAE）- Media OutReach - 2022年4月6日 - 世界最大級の暗号資産取引所であるBybitは、自社プラットフォームにおける『MetaTrader4（以下、MT4）』の統合を完了しました。MT4は、MetaQuotes社が開発する自動売買専用ツールです。高度なテクニカル分析、柔軟な取引システム、アルゴリズム取引ツールなどを提供しており、FX（外国為替）及びCFD（差金決済取引）投資家の間で根強い人気を誇ります。
MetaTrader4 (MT4) 注目の機能
世界トップクラスの共演：信頼の暗号資産取引所 × 高性能取引ツール
Bybitの共同設立者兼CEOであるBen Zhou氏は、次のように述べています。
「MT4は、世界で最も高性能かつ便利な取引ソリューションの1つです。この度のMT4統合は、Bybitの取引体験を ”さらなる高み” へと引き上げてくれると確信しています。より使いやすくなったBybitプラットフォームをぜひ体感してください。ともにデジタル資産の未来を描いていきましょう。」
Bybitについて
Bybitは、2018年3月に設立された、世界有数の暗号資産取引所の一つです。超高速マッチングエンジンや充実したカスタマーサポートなど、暗号資産取引のビギナーから経験者まで幅広く、利便性の高いプラットフォームを提供しています。オンライン取引に加え、ステーキングやAPIなどのサービスも取り揃えており、世界600万人以上のお客様にご利用いただいています。Bybitは、レッドブル・レーシングをはじめ、NAVI、Alliance、Astralis、Virtus.proなどのeスポーツチーム、ドイツのサッカークラブのボルシア・ドルトムント、日本のサッカークラブであるアビスパ福岡のスポンサーを務めています。
アルゴリズム取引 - アルゴ取引
アービトラージ -別の取引の会場で同じまたは同等の機器の価格の差を固定為替ロボットは、一つの場所に安く購入して、価格はツールを収束することを期待して、他の中でより多くの販売、および位置は、利益で閉じられます。ロボットは短期的に資産を買っているようアービトラージアービトラージ時間の経過とともに価格の急激な変動を回避し、事実上無リスク戦略と考えられています。それぞれ裁定取引からの利益、あまりにも取るに足りない、総収量取引の頻度によって生成されます。
スキャルピング短期投機的な取引のために日中の戦略。第2の開口の割合で最も一般的に使用される高周波ロボットをスキャルピングのために位置するとき、いくつかのピップの小さな利益を閉じます。基本的に、戦略は、売上高手数料ははるかに低い先物市場で使用のことです。
ペア取引または統計的裁定と呼ばれる戦略は様々な市場の楽器間の相関を特定し、それらの間の不均衡の恩恵を受けるように設計戦略。つまり、1つの資産が過小評価または他方に対して過大評価することができる小型のタイムスロットです。ロボットはこの瞬間、その移動平均の値の電流比の偏差を使用しています。
アルゴリズム取引の速度で一緒にすべての利点を利用したトレーディング、感情の欠如、市場の高い流動性を確保、市場のボラティリティを軽減、などが、また、多くの欠点を持っています。
- 高周波数アルゴリズムのトレーダーは、多くの場合、要求の過剰な数を露出させ、株式交換の作業を複雑
- 市場のボラティリティの不合理な増加。たとえば、2010年5月6日には、数分間、ダウジョーンズ指数は（市場の損失は$ FXのアルゴリズム取引とは 1以上兆。）8.6％減少しました。その後、90秒は543インデックスポイント（4.67パーセント）を果たしました。その理由は、不確実性の条件の高周波ロボットがすべてのポジションを解消ということでした。指数の下落を背景に流動性の鋭い流出は、それがいかなる経済的正当化することなく、過度の成長につながって始まりました。
- アルゴリズムのシステムの障害。市場で大きなプレーヤーがあるため、プログラムの失敗の倒産の危機に瀕しているいくつかのケースがあります。
FXのアルゴリズム取引とは
「AIにFXの自動売買をやってもらうことはできる？」
「AIを使った自動売買って稼げるの？」
「初心者におすすめの自動売買が知りたい」
そこでこの記事では、AIを使った自動売買を2つ紹介するとともに、AIよりも リピート型とプログラム選択型をおすすめ する理由をお伝えします。
初心者が安心して自動売買を始められるFX会社や、自動売買で大損しない方法も解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
・AIが値動きを予想する方法
・FX会社が提供しているAIを使った自動売買
・AIよりもリピート型とプログラム選択型のほうが稼げる
・初心者におすすめの自動売買
・自動売買で大損を避けるためのポイント
・口座開設から自動売買で取引を始めるまでの流れ
FXの自動売買とAIの関係
FXの自動売買にAIを利用すると、膨大な量の過去チャートや為替ニュースなどをもとにした取引ができます。
なぜなら、AIの技術である機械学習で未来の値動きを予想するからです。
AIとは人工知能（ちのう）（Artificial Intelligence（アーティフィシャル インテリジェンス））の略称（りゃくしょう）。コンピューターの性能が大きく向上したことにより、機械であるコンピューターが「学ぶ」ことができるようになりました。それが現在（げんざい）のAIの中心技術（ぎじゅつ）、機械学習です。
機械学習をはじめとしたAI技術により、翻訳（ほんやく）や自動運転、医療画像診断（いりょうがぞうしんだん）や囲碁（いご）といった人間の知的活動に、AIが大きな役割（やくわり）を果たしつつあります。
文部科学省では、AIが私たちの生活にもっと使われて便利になるように、理化学研究所のセンターなどでAIの基本（きほん）となる数学やアルゴリズムの研究を進めています。
システムトレード（シストレ）とも呼ばれ、あらかじめ決められたルールに従ってプログラムが自動で取引を行う方法です。
自動売買に対して、人が考えて手動で行う取引は「裁量トレード」といいます。
FXの自動売買システムは大きく分けて次の3種類です。
【リピート型】
・決められた値幅で売買を繰り返す
・初心者向け
【プログラム選択型・設定型】
・多種多様なプログラムから選択、設定して自動売買を行う
・初心者、中級者向け
【プログラム開発型】
・プログラムを独自で開発する
・上級者向け
AIを使った自動売買ができるFX会社
このあと、みんなのFXのテキストマイニングAIとインヴァスト証券のマイメイトについて紹介しますが、AIを使った自動売買はまだ数が少なく、予想の精度も満足のいくものがありません。
FX会社以外の業者が提供しているAIのサービスもありますが、手数料が高かったり詐欺の危険性があったりするので、利用しないようにしましょう。
先端金融工学センター執筆「アルゴリズム取引の正体」の出版について
2018年10月22日
株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ（代表取締役社長：西川勇、以下NDFS）の先端金融工学センターは、アルゴリズム取引についての書籍「アルゴリズム取引の正体」を株式会社きんざい（代表取締役社長：加藤 一浩、以下きんざい）より出版しました。
先端金融工学センターでは、トレーディングアルゴリズムの開発および高頻度取引(HFT)を含むアルゴリズム取引の調査・研究を行っています。アルゴリズム取引に関して、多くの人にその内容を知っていただき、本書をご活用いただくことで、この分野の日本の技術の底上げに寄与したいと考えています。
【本書の内容】
アルゴリズム取引戦略を、執行アルゴリズム、ベンチマーク執行アルゴリズム、ディレクショナル・アルゴリズム、マーケット・メイキング・アルゴリズム、裁定アルゴリズム、市場操作系アルゴリズムの６つに大分類し、それぞれのリターンやコスト、リスクといった特徴をまとめています。そして、４０以上の戦略を可能な限り網羅的に解説しています。
また、アルゴリズム取引の舞台である市場取引の仕組みやアルゴリズム取引の目的を理解する上で重要となるリターンやコスト、リスク、流動性の概念を明確にしています。そして、アルゴリズム取引の利用形態や取引エンジンの内部構造、当社の経験に基づいたアルゴリズム構築の考え方を明らかにしています。
そのほか、近年注目を浴びているHFTとその規制、外国為替市場におけるアルゴリズム取引、アルゴリズム取引の環境の変化と投資家の取り組みについても説明しています。
アルゴリズム取引の正体
単行本: 316ページ
出版社: きんざい
ISBN-10: 4322134084
ISBN-13: 978-4322134087
発売日： 2018/10/22
定価：2,800円＋税
【目次】
第1章 FXのアルゴリズム取引とは アルゴリズム取引とは
1-1 アルゴリズム取引とは
1-2 アルゴリズム取引の目的
1-3 アルゴリズムの種類
1-4 アルゴリズムの運用者
1-5 アルゴリズム取引環境の変化と高頻度取引 FXのアルゴリズム取引とは
1-6 アルゴリズム取引規制
第2章 アルゴリズム取引の市場環境
2-1 証券市場
2-2 証券取引所
2-3 証券会社
2-4 売買制度
2-5 マーケット情報
2-6 FXのアルゴリズム取引とは FXのアルゴリズム取引とは レイテンシー削減のための接続方式
2-7 不公正取引
2-8 アメリカの市場環境
第3章 市場取引におけるリターン、リスク、コスト、流動性
3-1 損益
3-2 リターン、コスト、リスク
【COLUMN①】逆選択と逆選択リスク
3-3 流動性
第4章 アルゴリズム取引概論
4-1 アルゴリズム取引の目的
4-2 アルゴリズム取引戦略の大分類
4-3 アルゴリズム取引の利用形態
4-4 アルゴリズム構築手順概要
【COLUMN②】アルゴリズム構築における二つのアプローチ
第5章 アルゴリズム取引基本戦略
5-1 執行アルゴリズム
5-1-1 成行注文（Market Order）
5-1-2 指値注文（Limit Order）
5-1-3 逆指値注文
5-1-4 ヒドゥン・オーダー（Hidden Order）
5-1-5 アイスバーグ（Iceberg）
5-1-6 ステルス（Stealth）
5-1-7 ペギング（pegging）
5-1-8 レイヤリング（Layering）
5-1-9 流動性ドリブン執行
5-1-10 スマート・オーダー・ルーティング（SOR）
【COLUMN③】仮想総合板の高度化
5-1-11 取引執行手続き自動化
5-1-12 まとめ
5-2 べンチマーク執行アルゴリズム
5-2-1 TWAP (Time-Weighted Average Price)
5-2-2 VWAP (Volume-Weighted Average Price)
5-2-3 POV (Percentage of Volume)
5-2-4 FXのアルゴリズム取引とは PI (Price Inline)
5-2-5 MOC (Market on Close)
5-2-6 IS (Implementation Shortfall)
5-2-7 AS (FXのアルゴリズム取引とは Adaptive Shortfall)
5-2-8 まとめ
5-3 マーケット・メイキング・アルゴリズム
5-3-1 市場仲値参照
5-3-2 自己ポジション参照
5-3-3 市場実勢価格連動
5-3-4 市場流動性活用
5-3-5 まとめ
【COLUMN④】マーケット・リスク管理機能を明示的に組み込んだ
単純なマーケット・メイキング・アルゴリズム
5-4 裁定系アルゴリズム
5-4-1 同一商品間裁定
5-4-2 理論的裁定
5-4-3 統計的裁定
5-4-4 まとめ
5-5 FXのアルゴリズム取引とは ディレクショナル系アルゴリズム
5-5-1 トレンドフォロー（Trend Following）
5-5-2 モメンタム・トレーディング（Momentum Trading） FXのアルゴリズム取引とは
5-5-3 ミーン・リバージョン（Mean Reversion）
5-5-4 レンジ・トレーディング（Range Trading）
5-5-5 先行指標戦略
5-5-6 ニュース／イベント・ドリブン（News/ Event-Driven）
5-5-7 スキャルピング（Scalping）
5-5-8 まとめ
5-6 市場操作系アルゴリズム
5-6-1 FXのアルゴリズム取引とは フロントランニング（Front-running）
5-6-2 スプーフィング（Spoofing）
5-6-3 ストロビング（Strobing）
5-6-4 モメンタム・イグニッション（Momentum Ignition）
5-6-5 ストップロス・イグニッション（Stop Loss Ignition）
5-6-6 プッシュ・ザ・エレファント（Push the Elephant）
5-6-7 ゲーミング（Gaming）
5-6-8 ピン・オーダー（Ping Orders）
5-6-9 クオート・スタッフィング（Quote Stuffing）
5-6-10 まとめ FXのアルゴリズム取引とは
【COLUMN⑤】アルゴリズム取引における人工知能の活用
【COLUMN⑥】人工知能、機械学習、深層学習の違い
第6章 高頻度取引：HFT
6-1 HFTの概要
6-2 HFTの定義
6-3 HFTのシェア
6-4 HFTのアルゴリズム取引
6-2-1 マーケット・メイキング・アルゴリズム
6-2-2 FXのアルゴリズム取引とは 裁定系アルゴリズム
6-2-3 ディレクショナル系アルゴリズム
6-2-4 レイテンシー裁定
6-5 HFTが市場に与える影響
6-6 HFTの規制
第7章 外国為替取引におけるアルゴリズム取引
7-1 外国為替取引の市場環境
7-2 株式取引アルゴリズムと外国為替取引アルゴリズムの違い
7-3 外国為替取引におけるアルゴリズム戦略
7-4 個人投資家から見たFX取引アルゴリズム
第8章 アルゴリズム取引の環境の変化と投資家の取り組み
8-1 アルゴリズム取引の変化
8-2 プレイヤー別の対応状況
8-3 アルゴリズム取引の導入における課題と対策
8-4 個人投資家の視点から
付録 A インプリメンテーション・ショートフォール
付録 B 証券会社やFX業者が提供するオーダー・タイプ
■本件に関するお問い合わせ先 ※2021年8月16日(月)更新
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャル・ソリューションズ
グローバル・テクノロジー統括部
E-mail：[email protected]
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