テクニカル分析の基礎

ボリンジャーバンドの特徴的な動き

ボリンジャーバンドの特徴的な動き
ボリンジャーバンドとMACDのチャート(ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート)

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nogeirさん
はじめまして
ボリンジャーバンドの特徴的な動き
ボリンジャーバンドとは、皆さんがおっしゃっているように
簡単にいうと、統計学における標準偏差をもとしたテクニカル分析の手法の一つです。

★線が何をもとに作られているか
→移動平均線を中心として、中心からどれだけ離れる確率があるのかを表しています。

たいていのボリンジャーバンドは中心の移動平均線よりも上側に3本下側に3本あります。
内側からそれぞれ、±1σ(シグマ)、±2σ、±3σを表していて、

統計学上為替レートは、

1σ~-1σの線内に、68.3%

2σ~-2σの線内に、95.5%

3σ~-3σの線内に、99.7%

の確率で収まるとされています。

そしてボリンジャーバンドを用いた代表的なトレード手法に以下の2つがあります!

①移動平均線から大きく離れた位置で
売買する方法
②バンドの広がり具合を参考して
売買する方法


詳しくは
こちらの記事に書いたのでよかったら参考にしてください!
→http://act-trader.com/fx-bolinger-band/

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その他の回答

>ボリンジャーバンドの正体ってなんですか?

正体は、「子供だましの幼稚なインチキテクニカル」です。

「ボリンジャーバンド」は、アメリカの投資研究家であるジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル分析ですが、数学的に大きな問題のある分析法です。→でも、そんなことを言うと、これを愛用している人は気を悪くするでしょうね。


ボリンジャーバンドには、次の決定的な問題(欠陥)が2つあります。

(1)一般に、為替レートは正規分布をしていない。

ボリンジャーバンドでは、「為替レートは正規分布している」ことを前提としていますが、現実の為替相場は、サポートラインやレジスタンスライン、あるいは、1ドル108円や109円など「切りの良い為替レート」で跳ね返ることが多く、けっして正規分布などしてはいません。→このテクニカルの基本となる大前提が間違っているのです。ボリンジャーバンドのσ(シグマ)に、統計的な意味はありません。


(2)ボリンジャーバンドで中心線として使うことが多い「移動平均線」は、数学と整合していない。

ボリンジャーバンドでよく使われる「20日移動平均線」は、数学的に正しく描いた「20日移動平均線」よりも9.5日分だけ右にずれています。


上の2つの理由から、ボリンジャーバンドは統計学に当てはまりません。

ところが、ボリンジャーバンドの説明にはしばしば「統計学」が持ち出され、
ボリンジャーバンドの特徴的な動き
±1σの内側に、68.3%、
±2σの内側に、95.5%、
±3σの内側に、99.7%、

などと説明されれいます。→しかし、これは「真っ赤なうそ(=インチキ)」です。

過去のデータを検証するとそれぞれの数字は大きくずれていて、実際にはこれより数十パーセントも小さい数値であることがわかります。



>あの線はなにを元に作られているんですか?

元は為替レートです。→日足チャートの場合は、NY市場クローズ時点の為替レートを元に作られています。


【補足】
以前のQ&Aが参考になるでしょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11102396366
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11109870081?__ysp=Rljjga7jg5zjg6rjg7Pjgrjjg6Pjg7zjg5Djg7Pjg4k%3D

真ん中の線が移動平均線
シグマが標準偏差
まぁ幼稚な理論です。

日経平均株価で言うと、過去25日間の
終値は、確率的にガウス分布する、と
仮定して、数学的に存在できる確率を
計算したものです。数学的な表現です。
私はエクセルで日経平均の偏差値を
計算しています。これをグラフに表示
したものが、ボリンジャーさんが考案
したグラフです。

受験のときの偏差値と同じ方考えです。
受験生の試験の点数はガウス分布すると
仮定して、数学的に偏差値を計算します。
偏差値は点数じゃなくて、順位です。
何人中の何番目の成績か、と言うこと
が分かるのです。

日経平均の偏差値で言うと、今の
株価は100日中で、何番目に
高いか、または安いかを偏差値
σを使って表します。σ、2σ、
3σが、曲線で表示されている
でしょう。3σくらいになると
98%くらいです。100日中
1番目か、2番目に高い株価で
あることを意味します。ですから
株は、今、売れば良いと指示して
います。

標準偏差と正規分布の概念が用いられているボリンジャーバンドは、高校や大学受験の「偏差値」をイメージしていただければわかりやすいと思います。

平均(受験だと偏差値50)からどれくらい値動き(受験だと点数)にバラつきがあるかを標準偏差で算出し、値動きの収まりやすいレンジが一目でわかりやすいように表示されています。

ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジを『σ(シグマ)』と呼び、平均値からみて上のレンジを+1σ、下のレンジを-1σと呼びます。これを2倍したものが+2σ・-2σになります。

正規分布の理論によれば、この+1σ、-1σに収まる確率は約68.2%、+2σから-2σに収まる確率は約95.4%です。

これを偏差値で表わすと、±1σは偏差値60と40、±2σは偏差値70と30になるようです。多くが±1σに収まり、±2σに達することが珍しいケースということがわかります。

ボリンジャーバンドは、これを基にアメリカの投資研究家であるジョン・ボリンジャー氏が1980年代に考案したテクニカルなのですwww

高卒かよ?

大学はいる時に偏差値の意味くらい習っただろうがボケナス
ボリンジャーバンドの特徴的な動き
序だが

>この辺まで行く確率が7割くらい(つまり越えるのは3割程度)
>とか95%はこの間で動いてる(つまり越える可能性は5%)とかみたいな意味

典型的な低学歴の誤解だなw

ま、バカは果てしないからな~~

最近の動きから見て
この辺まで行く確率が7割くらい(つまり越えるのは3割程度)
とか95%はこの間で動いてる(つまり越える可能性は5%)とかみたいな意味

なんで、たった5%って事は越えてもそれはまれな動きだから
戻るんじゃね?って思う人は もどる方向に賭たり
越えるくらい動きが激しいよ ってことで越えた方向にポジったりする ボリンジャーバンドの特徴的な動き

FXインジケーター入門|ボリンジャーバンドとは?相場分析に欠かせない3つの動きと見方

ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート

ボリンジャーバンドとMACDのチャート(ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート)

ボリンジャーバンドの落とし穴!トレード時の注意点

価格が±2σを外れる値動きの例として、 経済指標の発表などのイベント があります。

FOMC明けからトランプ氏の発言による相場反転のチャート

ボリンジャーバンドの使い方を実例で解説

ボリンジャーバンドの見方一覧

・「スクイーズ(収縮)」のときは 「逆張り」 を行う。

・「エクスパンション(拡散)」のときは、 「順張り」 を行う。

ボリンジャーバンド1

ボリンジャーバンド2

「スクイーズ」の状態の時にバンドから外れたら、 「逆張り」 をすれば良いとなります。

ボリンジャーバンドでは為替レートがバンドの中で推移することが原則で、ボリンジャーバンドから逸脱する為替レートは 売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナル となります。

【黄色の円】のゾーンの直後に、 「エクスパンション」 が見られます。

そして、上のチャートに【水色の楕円】で 「バンドウォーク」 を表示しました。

【練習問題 (1) 】

ボリンジャーバンド3

【練習問題 (1) 】の答え

上のチャートに【黄色の円】で、2か所の 「スクイーズ」 を表示しました。

・最初の【黄色の円】のゾーンでは、ドル円が下落して2σに近辺で 「買い」 を行ないます。そして、ドル円が上昇して、2σの近辺では「売り」を行いましょう。

・最初の【黄色の円】のゾーンが終わると、 「エクスパンション(拡散)」 が起こっています。

上のチャートでは【水色の楕円】で 「バンドウォーク」 を示しました。

・このゾーンでは、最初にドル円の「買い」を行い、ドル円が上昇します。2σに近づいたところで 「売り」 を行えば良いと考えます。

・【水色の楕円】のゾーンの最後の局面では、 損失 になります。

【黄色の円】で2か所目の 「スクイーズ」 を示しています。・このゾーンで、 「逆張り」 を行うことが可能です。

「エクスパンション(拡散)」を確認したら、 「買い」 で追随すれば良いと考えましょう。

長期的なボリンジャーバンドで相場の方向性を確認

相場の方向性確認

記事のまとめ

  • ボリンジャーバンドはトレンドの方向だけでなくボラティリティ(値動きの大きさ)も読み取ることができる
  • ボリンジャーバンドには、 スクイーズ・エクスパンション・バンドウォーク の3つの特徴的な動きがある
  • 「スクイーズ」のときは「逆張り」を、「エクスパンション」のときは「順張り」を行う
  • MACDと組み合わせて使うことでダマしを避けられる可能性が高まる

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